Opção de derivativos negociando em nse
Feriados para o ano civil de 2018: Derivativos de Patrimônio Líquido.
Os feriados que caem no sábado / domingo são os seguintes:
A negociação no segmento de derivativos ocorre em todos os dias da semana (exceto sábados e domingos e feriados anunciados antecipadamente pela Bolsa). Os horários de mercado do segmento de derivativos são:
Mercado normal / Mercado de exercícios aberto: 09:15 hrs.
Tempo normal de fechamento do mercado: 15:30 hrs.
Hora de corte da configuração para limite de posição / valor de garantia: 16: 15hrs.
Modificação do comércio / Tempo de término do mercado de exercícios: 16: 15hrs.
Nota: A Bolsa pode, no entanto, fechar o mercado em dias que não sejam os feriados da programação acima ou pode abrir o mercado em dias originalmente declarados como feriados. A Bolsa também pode estender, adiantar ou reduzir o horário de negociação quando julgar conveniente e necessário.
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Opção de derivativos negociando em nse
Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou negociação em futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros de índice são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices)
A NSE define as características do contrato de futuros, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros CNX Nifty é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTIDX Subjacente: NIFTY Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente que é CNX Nifty O prazo de validade identifica a data de caducidade do contrato.
O índice subjacente é CNX NIFTY.
Os contratos de futuros NIFTY têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um meio mês e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros da CNX Nifty é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros CNX Nifty no primeiro dia de negociação seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável aos contratos de futuros CNX Nifty. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE introduziu a negociação de opções de índice em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices)
O descritor de segurança para os contratos de opções CNX Nifty é:
Tipo de mercado: N Tipo de instrumento: OPTIDX Subjacente: NIFTY Data de validade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, opções no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de caducidade do contrato. O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European.
O índice subjacente é CNX NIFTY.
Os contratos de opções da CNX Nifty possuem 3 contratos mensais consecutivos, além disso, 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 meses semestrais do ciclo junho / dezembro estarão disponíveis, de modo que em qualquer momento sejam contratos de opções com pelo menos 3 anos de mandato disponíveis. No termo do contrato do mês próximo, novos contratos (contratos mensais / trimestrais / semestrais, conforme aplicável) são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo.
Os contratos de opções da CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
1. O esquema de greve para todas as opções de índice de quase expiração (próximo, médio e longo) é:
No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro.
2. O esquema de greve para os contratos de opção de caducidade trimestral e semestral de longo prazo Nifty é:
No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro.
O valor dos contratos de opção no Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções CNX Nifty é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
Tipo de pedido / Catálogo de encomendas / Atributos de encomenda.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
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Opção de derivativos negociando em nse
Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros em valores mobiliários individuais em 9 de novembro de 2001. Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
A NSE define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTSTK Subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. O símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (acções) da data de validade do Exchange identifica a data de caducidade do contrato.
Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de futuros têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros no primeiro dia de negociação (ou seja, na introdução) seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável para contratos de futuros.
No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE tornou-se a primeira troca a lançar operações em opções de títulos individuais. A negociação de opções sobre valores mobiliários individuais começou a partir de 2 de julho de 2001. Os contratos de opção são estilo europeu e liquidados em dinheiro e estão disponíveis em 175 valores estipulados pelos Valores Mobiliários & Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
O descritor de segurança para os contratos de opções é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: OPTSTK Activo subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de caducidade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções sobre títulos individuais. Símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (ações) do Exchange A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European .
Os contratos de opção estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; ExchangeBoard of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de opções têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato do mês próximo, novos contratos são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração.
Os contratos de opções expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O esquema de greve para contratos de opções em todos os títulos individuais é baseado na volatilidade do estoque subjacente. A troca deve rever e revisar, se necessário, trimestralmente.
A troca, a seu critério, pode permitir greves adicionais conforme especificado na direção do movimento de preços, intradiário, se necessário. As greves adicionais podem ser ativadas durante o dia em intervalos regulares e a mensagem para o mesmo deve ser transmitida para todos os terminais de negociação.
Novos contratos com novos preços de exercício para a data de validade existente são introduzidos para negociação no próximo dia útil com base nos valores de fechamento subjacentes do dia anterior, conforme necessário. Para decidir sobre o preço de exercício no dinheiro, o valor de fechamento subjacente é arredondado para o intervalo de preço de exercício mais próximo.
O preço de exercício no dinheiro e o preço de exercício fora do dinheiro baseiam-se no intervalo de preço de exercício no dinheiro.
O valor dos contratos de opção em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de pedido / Catálogo de encomendas / Atributos de encomenda.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
Investimento a longo prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Multi Bagger Stocks.
Crie riqueza para você.
rapidamente identificando mudanças nas tendências, acompanhando a tendência.
reserva lucros no final da tendência.
Capture breves balanços de preços.
tendências de tendência de movimento rápido.
volatilidade do preço intra-dia das ações mais ativas em ambos.
BULLISH & amp; BEARISH Markets.
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Futures Day Trading.
lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros altamente líquido.
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Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou negociação em futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos de futuros de índice são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices)
A NSE define as características do contrato de futuros, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros CNX Nifty é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTIDX Subjacente: NIFTY Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente que é CNX Nifty O prazo de validade identifica a data de caducidade do contrato.
O índice subjacente é CNX NIFTY.
Os contratos de futuros NIFTY têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um meio mês e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros na Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros da CNX Nifty é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros CNX Nifty no primeiro dia de negociação seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável aos contratos de futuros CNX Nifty. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE introduziu a negociação de opções de índice em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no índice CNX Nifty de benchmark de mercado popular. (Critérios de seleção para índices)
O descritor de segurança para os contratos de opções CNX Nifty é:
Tipo de mercado: N Tipo de instrumento: OPTIDX Subjacente: NIFTY Data de validade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, opções no índice. Símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é CNX Nifty A data de validade identifica a data de caducidade do contrato. O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European.
O índice subjacente é CNX NIFTY.
Os contratos de opções da CNX Nifty possuem 3 contratos mensais consecutivos, além disso, 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 meses semestrais do ciclo junho / dezembro estarão disponíveis, de modo que em qualquer momento sejam contratos de opções com pelo menos 3 anos de mandato disponíveis. No termo do contrato do mês próximo, novos contratos (contratos mensais / trimestrais / semestrais, conforme aplicável) são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo.
Os contratos de opções da CNX Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
1. O esquema de greve para todas as opções de índice de quase expiração (próximo, médio e longo) é:
No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro.
2. O esquema de greve para os contratos de opção de caducidade trimestral e semestral de longo prazo Nifty é:
No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro.
O valor dos contratos de opção no Nifty não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções CNX Nifty é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
Tipo de pedido / Catálogo de encomendas / Atributos de encomenda.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
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Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.
Opção de derivativos negociando em nse
Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros em valores mobiliários individuais em 9 de novembro de 2001. Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
A NSE define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade.
O descritor de segurança para os contratos de futuros é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: FUTSTK Subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de validade: Data de caducidade do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. O símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (acções) da data de validade do Exchange identifica a data de caducidade do contrato.
Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; Exchange Board of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de futuros têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O valor dos contratos de futuros em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de futuros é Re.0.05.
O preço base dos contratos de futuros no primeiro dia de negociação (ou seja, na introdução) seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros.
Não há nenhum intervalo de preço mínimo / máximo do dia aplicável para contratos de futuros.
No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em +/- 10%. No que diz respeito às ordens que ficaram sob o congelamento de preços, os membros seriam obrigados a confirmar à Bolsa que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem.
As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário.
Tipo de ordem / Catálogo de pedidos / Atributo de ordem.
Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediata ou cancelar a ordem de propagação.
Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção.
A NSE tornou-se a primeira troca a lançar operações em opções de títulos individuais. A negociação de opções sobre valores mobiliários individuais começou a partir de 2 de julho de 2001. Os contratos de opção são estilo europeu e liquidados em dinheiro e estão disponíveis em 175 valores estipulados pelos Valores Mobiliários & Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários)
O descritor de segurança para os contratos de opções é:
Tipo de mercado: N Tipo de Instrumento: OPTSTK Activo subjacente: Símbolo da garantia subjacente Data de caducidade: Data de caducidade do contrato Tipo de opção: CE / PE Preço de exercício: Preço de greve do contrato.
O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções sobre títulos individuais. Símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (ações) do Exchange A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda., CE - Call European, PE - Put European .
Os contratos de opção estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities & amp; ExchangeBoard of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
Os contratos de opções têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato do mês próximo, novos contratos são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração.
Os contratos de opções expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
O esquema de greve para contratos de opções em todos os títulos individuais é baseado na volatilidade do estoque subjacente. A troca deve rever e revisar, se necessário, trimestralmente.
A troca, a seu critério, pode permitir greves adicionais conforme especificado na direção do movimento de preços, intradiário, se necessário. As greves adicionais podem ser ativadas durante o dia em intervalos regulares e a mensagem para o mesmo deve ser transmitida para todos os terminais de negociação.
Novos contratos com novos preços de exercício para a data de validade existente são introduzidos para negociação no próximo dia útil com base nos valores de fechamento subjacentes do dia anterior, conforme necessário. Para decidir sobre o preço de exercício no dinheiro, o valor de fechamento subjacente é arredondado para o intervalo de preço de exercício mais próximo.
O preço de exercício no dinheiro e o preço de exercício fora do dinheiro baseiam-se no intervalo de preço de exercício no dinheiro.
O valor dos contratos de opção em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho permitido do lote para contratos futuros e amp; os contratos de opções devem ser os mesmos para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos.
O passo de preço em relação aos contratos de opções é Re.0.05.
O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, baseado no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula Black Scholes:
e o preço de um Put é: P = X * e-rt * N (-d 2) - S * N (-d 1)
d 1 = [ln (S / X) + (r + Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
d 2 = [ln (S / X) + (r - Пѓ 2/2) * t] / Пѓ * sqrt (t)
C = preço de uma opção de chamada.
P = preço de uma opção de venda.
S = preço do ativo subjacente.
X = Preço de greve da opção.
r = taxa de juros.
t = tempo de expiração.
Пѓ = volatilidade do subjacente.
N representa uma distribuição normal padrão com média = 0 e desvio padrão = 1.
Isso representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904).
A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada.
O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma:
Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato.
Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação deve ser o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções.
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
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