Estratégia de opções de 11 horas

28 de setembro de 2018 Dave Aquino - Estratégia de opções de 11 horas.

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OAP 053: A estratégia de opções de 1 hora por mês que batem o S & # 038; P 500 em 24%

E se houvesse uma estratégia de opções que levou apenas 1 hora por mês para implementar e realmente superar o índice de referência S & amp; P 500, tanto em desempenho quanto com menor volatilidade geral da carteira? E se essa única estratégia estivesse disponível para qualquer comerciante, independentemente do seu tipo de conta ou tamanho?

Você vê, eu acredito que você trabalha muito com dificuldade por seu dinheiro e não é necessário um planejador financeiro extravagante ou um aplicativo móvel sofisticado para ajudá-lo a gerar maiores retornos com menos risco. Tudo o que demora é menos de 1 hora por mês. Sim, menos tempo que leva você a percorrer sem querer o seu feed do Facebook ou do Twitter.

Bem, você pode parar o sonho do dia porque é uma realidade e no episódio de podcast de hoje, eu andarei pela estratégia exata que supera o mercado. Sem fluff. Não há fumaça ou espelhos; apenas fatos frios. Estou doente e cansado de pessoas tentando me dizer que a negociação de opções não funciona porque o episódio de hoje esmaga todos esses mitos infundados sobre negociação.

Ouça e, se você acha que este episódio seria útil para outra pessoa, ajude-nos a espalhar a palavra aqui na opção Alph compartilhando-a com elas. Quero dizer com que frequência você pode compartilhar algo online que realmente ajuda alguém a ganhar mais dinheiro, com menos risco? Você pode se tornar seu novo melhor amigo!

Pontos principais da mostra de hoje:

As opções oferecem uma oportunidade muito melhor para gerar retorno em excesso, alfa, acima do benchmark do mercado e fazê-lo com menor volatilidade na sua conta - variações mais baixas no saldo da sua conta. A negociação de opções, quando usada de forma adequada e efetiva, pode aprimorar os retornos de sua carteira ao vender opção premium, coletando o dinheiro em sua conta, reduzindo o custo de propriedade e aumentando sua probabilidade de sucesso.

30-Delta BuyWrite Index - Simple Covered Call.

Pode usar esta estratégia de chamada coberta simples, no delta 30, para superar a S & P 500. Uma chamada coberta está entrando em uma posição e estoque e depois vende uma opção de compra contra essa posição - pegue um crédito em troca de perda de potencial além do preço de exercício. Essa estratégia não só gera mais retorno para seu portfólio, mas sua volatilidade ou o desvio padronizado anualizado dessa estratégia de opções de chamadas cobertas é dramaticamente menor do que o S & amp; P 500. Em todos os mercados cíclicos de touro em que estivemos, o coberto A estratégia de chamada superou durante o mercado de touro. Ou seja, o mercado de ações não supera essa estratégia, mesmo quando está em um modo de mercado alto e cheio. Mesmo durante as falhas do mercado, esta estratégia de chamadas cobertas supera o mercado. Porque à medida que a volatilidade se expande, significa que você coleciona mais premium, você fica mais longe do dinheiro com seus deltas e opções. A chave é que quando você desistir de algum potencial de vantagem, você aumenta sua probabilidade de sucesso e você reduz o custo de propriedade. Aproveite as poucas coisas que você pode controlar para superar o mercado com menos volatilidade e menor variação no saldo da sua conta.

Estratégia de Opções: Exemplo de Chamada Coberta.

Se o estoque for negociado em US $ 100, você compraria o estoque em US $ 100 e agora você tem a capacidade de vender uma chamada coberta sem nenhum capital adicional fora de sua conta. Digamos que a opção de compra de preço de exercício de $ 105 é negociada por 50 centavos. Você poderia vender essa opção de compra de US $ 105 por 50 centavos, ou US $ 50 em valor nocional, e você conseguiu coletar esse dinheiro em sua conta.

Desde que vendeu o golpe de $ 105, isso significa que você perde seu direito de ganhar dinheiro acima de $ 105. Em troca de fazer isso, você também coleciona um prêmio de 50 centavos, o que reduz o custo de possuir o estoque em 50 centavos. Então, agora, o custo de possuir o estoque foi os US $ 100 que você vendeu, menos o prémio de 50 centavos, que é de US $ 99,50.

Quando você reduz seu potencial de reversão, você é pago para fazer isso e isso reduz o custo de propriedade do estoque, aumentando a probabilidade de ganhar dinheiro. Agora, se o estoque permanecer exatamente onde está, a US $ 100, você realmente ganha dinheiro. Você ganha US $ 50 porque o estoque nunca foi superior a US $ 105, mas nunca foi menor do que seu preço de compensação, que é de US $ 99,50.

Pesquisa Backtesting.

Em 1986, começou com US $ 100 investidos para cada estratégia, o S & amp; P 500 e a estratégia de chamadas abrangidas. Então, todos os meses venderia uma opção de compra de dinheiro no 30-Delta. Então, uma vez por mês você venderia uma opção de compra de 30 Delta contra sua posição. Acompanhou o desempenho da venda desta chamada coberta todos os meses desde 1986, dando quase 30 anos de dados que mostram o desempenho desta estratégia de chamada coberta simples. Durante esse período, eles descobriram que o S & amp; P 500 retornaram US $ 1.599 por cada $ 100 investido. A chamada coberta, o Índice de Compra-Venda Delta-30 da Delta, retornou US $ 1.985 por cada investimento de US $ 100. Isso mostra uma diferença de 24% no retorno do índice de referência versus a estratégia de chamadas cobertas. O desvio padrão ou a variação e volatilidade no S & amp; P 500 foi de cerca de 15,3% O índice BuyWrite, esta estratégia coberta de chamadas, foi de 13,2%.

O índice CBOE PutWrite - Opção simples de colocação desnuda.

Para esta estratégia, eles venderam uma opção de venda no S & amp; P 500 e compraram as tesourarias ao mesmo tempo. Menos capital necessário para fazer isso, e basicamente cria quase o mesmo diagrama de pagamento do que o Índice BuyWrite. Descobriu que uma única opção de venda nua no mercado gerou um total de US $ 1.722 por cada $ 100 investido em comparação com os $ 1.599 gerados com o S & amp; P 500. A volatilidade na conta foi novamente dramaticamente menor que a S & amp; P 500. O padrão anual o desvio com a colocação nua foi de 10,2% ao ano, o que é menor do que o S & amp; P 500 (15,3%) eo índice de chamadas cobertas (13,2%). Mesmo durante os períodos de baixa, a volatilidade no mercado de opções aumentou exponencialmente. Quando a volatilidade aumenta, isso significa que a venda da opção de venda gera ainda mais dinheiro - às vezes 8 ou 10 vezes mais dinheiro do que seria em um mercado Bull. Fonte: CBOE.

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The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado pelo comentário Scott & # 8211; na verdade, já testou essa mesma estratégia no SPY desde que a SPY faz parte do projeto em que estamos trabalhando e os números são quase idênticos. A taxa de vitórias foi ligeiramente maior com o teste CBOE, mas o lucro foi ligeiramente superior na versão SPY que avaliamos no mesmo período. Além disso, você poderia usar a tecnologia SPX semeticamente por mês e vender uma chamada coberta contra a posição sintética por isso é possível apenas um pouco mais difícil de entrar.

Além disso, o SPY paga um dividendo, então há mais alfa! A menos que você já estivesse usando preços ajustados por dividendos em seu teste # 8230;

Corrija que você venda a chamada OTM com uma probabilidade de sucesso de 70% por mês. Nesse caso, eles nunca tocaram a chamada curta ou a geriram. Então, se no vencimento você foi designado, assumiu que você comprou o índice no dia seguinte e vendeu outra chamada coberta. Obviamente, fechá-lo cedo com um lucro poderia ter sido mais lucrativo a longo prazo em vez de sempre manter até o vencimento.

Pensamento interessante. Eu suponho que a única coisa que você evitaria ao fazer isso era a capacidade de cobrar os dividendos, mas o requisito de capital inferior seria um enorme benefício com certeza.

Sim, considerou as comissões na análise.

Ei Vuka, você quer dizer criar uma posição longa sintética? Em caso afirmativo, acredito que você quisesse comprar a chamada de dinheiro, vender colocado na mesma greve e, em seguida, vender OTM 30 delta contra isso? Parece interessante!

Hey Prashant, era o que eu estava conseguindo, não tinha certeza da mecânica por trás disso.

Eu acho que vai funcionar bem e exatamente como ser um longo SPY, exceto perder a oportunidade de Dividendos como Kirk apontou e outra coisa que eu posso pensar é o custo associado às comissões ao ter 2 contratos abertos e potencialmente fechados a cada mês. Se atribuído, as taxas de atribuição. Mais longo prazo, acho que estes vão comer alguns dos lucros!

E quanto ao DTE? 24? 30? Trade Weeklies? O estudo menciona algo sobre isso?

Eles usaram contratos tão próximos de 30 dias como poderiam por vez.

Sim, você está vendendo apenas a opção de chamada com uma chance de sucesso de 70%.

Alguém sabe se eles oferecem mini contratos mensais para a SPY? Não estou vendo-os na minha plataforma de intermediário.

Eu acho que estão bem e, obviamente, ganham longo prazo, mas acho que o dinheiro poderia ser melhor utilizado com spreads.

Você conseguiria o mesmo que uma opção de chamada curta regular e ganharia lucros na chamada em 50% do crédito recebido.

Sim, o estoque pode cair para zero tecnicamente. Eu acho que a "melhor" maneira de evitar isso é apenas usar uma longa opção de chamada OTM em um prazo de validade longe. Isso limita o risco de queda e basicamente funciona como estoque longo com menor custo total.

Graças a Kirk, pensei que precisarei olhar para a LEAPS para fazer isso.

Maravilhoso para ouvir Trish! Sim, acabei de comprar o mercado, em seguida, vendeu chamadas cobertas sem capital adicional adicionado à carteira # 8211; você sempre foi o mercado.

Não, você não comprou o mercado, mas você poderia ter usado um substituto como o SPY.

Oi Kirk, este podcast é muito interessante. Mas ainda não tenho certeza de qual estoque / ETF devemos vender a chamada coberta. É o BXMD? Porque Think ou Swim não pode encontrar este símbolo.

Sim para ambos. É por isso que não preferimos as chamadas cobertas, porque elas ainda exigem muito capital para fazer. Nós gostamos de fazer spreads de crédito em vez disso.

Na verdade, um pouco menos favorável, uma vez que os contratos semanais não pagaram tanto ao longo do tempo em comparação com os contratos mensais.

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NOTÍCIA IMPORTANTE! Nenhuma representação está sendo feita que o uso desta estratégia ou de qualquer sistema ou metodologia de negociação irá gerar lucros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Existe um risco substancial de perda associada a títulos e opções de negociação em ações. Somente o capital de risco deve ser usado para negociar. Os títulos de negociação não são adequados para todos. Disclaimer: Futures, Options e Currency trading têm grandes recompensas em potencial, mas também possuem grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, opções ou moedas. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A MicroQuant, LLC não verifica os registros de desempenho de nenhuma oferta de terceiros. Antes de comprar produtos ou serviços de terceiros, é sua responsabilidade executar sua diligência e verificar tais reclamações antes de comprar. Como sempre, o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSÍVEL ALCANÇAR O LUCRO.

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